Oscar Daniel Navarro Cieza

Estrategias de trading reimplementadas en Python y sometidas a paper trading continuo para averiguar cuáles sobreviven al mercado real.

El propósito del sistema es descartar, no ganar: mide la expectancy en vivo de cada estrategia contra su backtest y marca cuáles no reproducen lo que prometieron. Que la mayoría falle es el resultado esperado — una estrategia que se sostiene fuera de su propio backtest es la excepción, y encontrarla exige medir con honestidad las que no. Más de 40 estrategias corren contra futuros perpetuos de Binance, con una API REST que expone curvas de equity y la evaluación de vivo contra backtest. Un hook de pre-push bloquea cualquier commit en el que la ruta de señal en vivo deje de reproducir el backtest. Solo paper trading — nunca ha operado dinero real, y su propia documentación advierte contra leer el Sharpe del backtest como una expectativa en vivo.

Fotografía apuntes de clase escritos a mano y obtén un resumen de estudio y un examen autocalificado.

Un pipeline de tres etapas lleva las fotografías por transcripción, resumen y generación de preguntas. Usa chunking consciente de la ventana de contexto en lugar de recuperación, de forma deliberada: el producto necesita cobertura del documento completo, no una porción relevante. Multiusuario con autenticación, instalable como progressive web app y como aplicación Android. 168 tests, y una auditoría de seguridad cuyos diez hallazgos fueron corregidos todos con tests de regresión que cubren cada uno.

Un registro de peso sin servidor y sin cuenta.

SQLite compilado a WebAssembly y persistido en el navegador, con gráficos dibujados a mano en SVG y sin librería de charting. Un mismo código se publica como progressive web app y como aplicación Android. Su propio SECURITY.md declara las dos limitaciones honestas: la base de datos no está cifrada en el dispositivo, y el APK publicado está firmado con una clave de debug y no con una clave de release.

Un sistema de trading cripto construido para responder una pregunta —¿hay ventaja después de costos reales?— y cerrado cuando la respuesta fue no.

Sus criterios de go/no-go entraron en el primer commit, antes de que existiera código de señales o de backtest. La tesis original de reversión en rangos los incumplió: en tres años y 12 monedas, neto de costos, todas las configuraciones perdieron dinero, y su score de convicción estaba calibrado al revés. Luego, cinco estrategias direccionales que habían pasado walk-forward y doble out-of-sample corrieron en vivo en dry-run: 110 operaciones en 7.8 semanas dieron -64.2R, y de 22 combinaciones positivas fuera de muestra, 2 fueron positivas en vivo. Cerrado el 3 de agosto de 2026 en la v1.0, sin haber operado nunca capital real. Su propia conclusión es que las estrategias no tienen ventaja. El código de señales es el mismo en el backtest y en el monitor en vivo, así que lo que se validó es lo que corrió.